Masahの米国株 & 暗号資産 投資ノート

レバレッジド・コア・サテライトと暗号資産で資産形成中。目指せ1億!

運用ルール ver.13

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トレードでの反省から運用ルールを日々更新してます。

はじめに

1~2週間の保有で買値から15%上昇。損益レシオは3対1に収束。月間のリターンが平均で+5%、年間で+180%を目指す。

運用ルール

1. 監視リストの作成

ステージ2以外には手を出さない。TreadingViewの株式スクリーナー+エクセルを使う。監視リストは毎週一から作成する。

  1. 株価 > 50日EMA > 150日EMA> 200日EMA
  2. 200日SMAの上昇トレンドが1カ月以上継続(日足)
  3. 株価が52週高値から10%以内
  4. 株価が52週安値から30%以上
  5. 時価総額が10億ドル以下
  6. 株価が$20以上
  7. 平均出来高が10K以上
  8. レラティブストレングスが80以上

2. 強気相場での焦り対策

MACDのゴールデンクロス前後で$SPXLを購入(資金の50%、12.5%x4まで)。MACDがマイナス圏に近づいたら売却。$SPXLのポジションはブレイクアウトトレードのために切り崩してもよい。

※ゴールデンクロスの角度が弱い場合は数日様子を見る

3. 弱気相場での焦り対策

MACDのデッドクロス前後で$SPXLをショート(資金の50%、12.5%x4まで)。 損切りは指値で5%、利益確定は逆指値で-10%を設定する。MACDがプラス圏に近づくまで繰り返す

※デッドクロスの角度が弱い場合は数日様子を見る

4. エントリー条件(強気相場でのブレイクアウト戦略)

S&P500のMACDがマイナス圏のときはトレードしない。以下の条件に多く当てはまる銘柄があった時にエントリーする。

  • ブレイクアウト前の振るい落とし(日足)
  • 出来高を伴った52週高値のブレイクアウト(日足)
  • 数日間の押しがあった後の反発
  • サポートラインからレジスタンスラインへの転換
  • MACDがプラス圏
  • 好決算

5. エントリー条件(弱気相場でのオプション戦略)

S&P500のMACDがプラス圏のときはトレードしない。以下の条件に多く当てはまる銘柄があった時にエントリーする。

  • 50日SMAが200日SMAをデッドクロス
  • 株価が出来高を伴い200日SMAを下にブレイクアウト
  • 株価のピークから数か月が経過
  • その間に株価が50日SMAを数回上にブレイクアウト
  • MACDがマイナス圏
  • 悪決算

6. トレードルール

買い増しルールをオニールの相場師養成講座を参考に設定。全て機械的に行う。

  • エントリー時のポジションサイズは USD 3750
  • 買値から2~3%上昇する毎にUSD 1000を買い増す(USD 7000まで)
  • ブレイクアウト戦略:損切りは逆指値で-5%、利益確定は指値で15%
  • オプション戦略:損切りは指値で-5%、利益確定は逆指値で10% 
  • 決算や注目度の高い指標発表の前にはポジション縮小

その他

頭の片隅にいれておきたい相場、トレードの備忘録。

  • MACD線の上昇は価格の上昇に先行する。MACD線の下降は価格の下降に先行する。
  • 弱気相場では寄り付きで上げ、大引けで下げることがよくある。反対に強気相場では寄り付きで下げ、大引けで上げることがある。